Anlage 2
zur Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung – WPF-StDMV
Ausweis zur österreichischen Wertpapierfirmengruppe
Teil I
Grunddaten
Position	Gegenstand	Ausprägung	
I.1.	Ausweisart	[1; 2], wobei gilt
(1) „1“ für Erstanzeige;
(2) „2“ für Veränderungsanzeige	
I.2.	Datum des Wirksamwerdens	[dd/mm/yy]	
Teil II
Daten zur österreichischen Wertpapierfirmengruppe
Position	Gegenstand	Ausprägung	
II.1.	Firmenwortlaut der relevanten österreichischen Wertpapierfirma	alphanumerisch	
II.2.	Unternehmensname kurz der relevanten österreichischen Wertpapierfirma	alphanumerisch; max. 50 Zeichen	
II.3.	Klasse	[Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3; Gruppenkapitaltest]	
II.4.	Größenklasse nach Größe und Komplexität	[groß; normal; klein], wobei gilt:
(1) „groß“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
(2) „klein“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
(3) „normal“ ist ein sonstiges Institut	
II.5.	Relevanzklasse nach Systemrelevanz	[G-SRI; SRI; n], wobei gilt:
(1) „G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 23 BWG;
(2) „SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 25 BWG;
(3) „n“ ist ein Institut, das weder § 2 Z 23 noch § 2 Z 25 BWG erfüllt	
Teil III
Daten zur Rechnungslegung
Position	Gegenstand	Ausprägung	
III.1.	Rechnungslegungsstandard	[IFRS; UGB/BWG]	
III.2.	Bilanzstichtag	[dd/mm]	
Teil IV
Daten zu Risikoansätzen
Position	Gegenstand	Ausprägung	
IV.1.	Kreditrisikoansatz	[SA; IRB]	
IV.2.	Kreditrisiko-Verbriefungsansatz	[SA; IRB; n/a]	
IV.3.	IRB-Ansatz für Kreditrisiko bei Eigenmittelinstrumenten	[IM; PD/LGD; SRW; n/a]	
IV.4.	Ansatz für operationelles Risiko	[AMA; ASA; BIA; TSA]	
IV.5.	Marktrisikoansatz	[SA; IM, n/a]	
IV.6.	IM für Marktrisiko	[(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)]	
IV.7.	genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko		1.	Ausprägung: LDP [j; n]
	2.	Ausprägung: HDP [j; n]	
wobei für die Ausprägungen die Vorgaben gemäß Anlage 1 Teil V gelten.