Anlage 1
zur Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung – WPF-StDMV
Ausweis zur Wertpapierfirma auf Soloebene
Teil I
Grunddaten
Position	Gegenstand	Ausprägung	
I.1.	Ausweisart	[1; 2], wobei gilt
(1) „1“ für Erstanzeige;
(2) „2“ für Veränderungsanzeige	
I.2.	Datum des Wirksamwerdens	[dd/mm/yy]	
Teil II
Unternehmensdaten
Position	Gegenstand	Ausprägung	
II.1.	Firmenwortlaut	alphanumerisch	
II.2.	Unternehmensname kurz	alphanumerisch; max. 50 Zeichen	
II.3.	Unternehmenscodetyp	[LEI; NC], wobei gilt
(1) „LEI“ für LEI-Code;
(2) „NC“ für Nationaler Code	
II.4.	Unternehmenscode	alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)	
II.5.	Klasse	[Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3]	
II.6.	Charakterisierung zum Zwecke des Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 und des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013		1.	Ausprägung:
Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 2 Z 7 WAG 2018 [j; n]
	2.	Ausprägung:
Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 2 Z 8 WAG 2018 [j; n]
	3.	Ausprägung:
Erreichen / Überschreiten der Bilanzsummengrenze gemäß Art. 55 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 [j; n]	
II.7.	Größenklasse nach Größe und Komplexität	[groß; normal; klein], wobei gilt:
(1) „groß“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
(2) „klein“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
(3) „normal“ ist ein sonstiges Institut	
II.8.	Relevanzklasse nach Systemrelevanz	[G-SRI; SRI; n], wobei gilt:
(1) „G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 23 BWG;
(2) „SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 25 BWG;
(3) „n“ ist ein Institut, das weder § 2 Z 23 noch § 2 Z 25 BWG erfüllt	
II.9.	Verschiedenheit der Sitzstaaten von Unternehmen und Heimatlandaufsichtsbehörde	[j; n]	
Teil III
Gruppendaten
Position	Gegenstand	Ausprägung	
III.1.	Wertpapierfirmengruppe gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 25 der Verordnung (EU) 2019/2033 unter Aufsicht der FMA gemäß § 38 WPFG	[j; n]	
III.2.	Mutterunternehmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eines EWR- oder Drittlandinstituts	[j; n]	
III.3.	ranghöchstes Unternehmen im EWR	[j; n]	
III.4.	ranghöchstes Unternehmen in Österreich	[j; n]	
III.5.	Unternehmenscodetyp des obersten Mutterunternehmens im EWR	[LEI; NC], wobei gilt
(1) „LEI“ für LEI-Code;
(2) „NC“ für Nationaler Code	
III.6.	Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR	alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)	
III.7.	Mutterunternehmen einer Liquiditätsgruppe gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	[j; n]	
III.8.	Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe	[LEI; NC], wobei gilt
(1) „LEI“ für LEI-Code;
(2) „NC“ für Nationaler Code	
III.9.	Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe	alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)	
III.10.	Mutterunternehmen für den Gruppenkapitaltest	[j/n]	
III.11.	Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens für den Gruppenkapitaltest	[LEI; NC], wobei gilt
(1) „LEI“ für LEI-Code;
(2) „NC“ für Nationaler Code	
III.12.	Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR für den Gruppenkapitaltest	alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)	
Teil IV
Daten zur Rechnungslegung
Position	Gegenstand	Ausprägung	
IV.1.	Rechnungslegungsstandard	[IFRS; UGB/BWG]	
IV.2.	Bilanzstichtag	[dd/mm]	
Teil V
Daten zu Risikoansätzen
Position	Gegenstand	Ausprägung	
V.1.	Kreditrisikoansatz	[SA; IRB]	
V.2.	Kreditrisiko-Verbriefungsansatz	[SA; IRB; n/a]	
V.3.	IRB-Ansatz für Beteiligungspositionen	[IM; PD/LGD; SRW; n/a]	
V.4.	Ansatz für operationelles Risiko	[AMA; ASA; BIA; TSA]	
V.5.	Marktrisikoansatz	[SA; IM, n/a]	
V.6.	IM für Marktrisiko	[(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)]	
V.7.	genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko		1.	Ausprägung: LDP [j; n]
	2.	Ausprägung: HDP [j; n]	
wobei gilt:
	1.	„SA“ ist der jeweilige Standardansatz;
	2.	„IRB“ ist ein auf internen Einstufungen basierender Ansatz gemäß Art. 143 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Internal Ratings Based Approach, IRB approach);
	3.	„IM“ ist ein auf internen Modellen beruhender Ansatz gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
	4.	„PD/LGD“ ist ein auf der Ausfallwahrscheinlichkeit gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 54 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Probability of Default, PD) und der Verlustquote gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 55 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Loss Given Default, LGD) basierender Ansatz;
	5.	„SRW“ ist der einfache Risikogewichtungsansatz gemäß Art. 155 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Simple Supervisory Risk Weight Approach, SRW approach);
	6.	„AMA“ ist ein fortgeschrittener Messansatz gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Advanced Measurement Approach, AMA), der auf einem eigenen System für die Messung des operationellen Risikos basiert;
	7.	„ASA“ ist der alternative Standardansatz gemäß Art. 319 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Alternative Standardised Approach, ASA);
	8.	„BIA“ ist der Basisindikatoransatz für das Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Basic Indicator Approach, BIA);
	9.	„TIA“ ist der herkömmliche Standardansatz gemäß Art. 317 und 318 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Traditional Indicator Approach, TIA);
	10.	„VaR“ ist der Risikopotentialansatz (Value-at-Risk, VaR);
	11.	„SVaR“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung des Risikopotentials unter Stressbedingungen (stressed Value-at-Risk, SVaR);
	12.	„IRC“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung eines inkrementellen Risikoaufschlags für Migrations- und Ausfallrisiken (Incremental Risk Charge for Migration and Default Risk, IRC);
	13.	„CT“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung extremer Bedingungen (Conditional Tail Expectation, CT expectation);
	14.	“LDP” ist ein Modell in Bezug auf Portfolios, für die keine oder nur sehr geringe Ausfalldaten vorliegen (Low Default Portfolios, LDP);
	15.	„HDP“ ist ein Modell in Bezug auf Portfolios mit hohem Ausfallrisiko (High Default Portfolios, HDP).