Anlage 2
zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Pfandbrief-Melde-Verordnung (PB-MV) erlassen und die Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018 (GKE-V 2018) geändert wird

Änderung der Anlage 1A zur GKE-V 2018

Anlage 1A
Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten – CRR-Kreditinstitute (monatliche Meldung)

Anlage 1A 1
Instrumente gemäß Art. 1 Nr. 23 der Verordnung (EU) 2016/8671

Instrument – Daten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Vertrag ID	
Rechtsträger	
Art des Instruments	
Schuldnergruppe	
Rückgriff	
Finanzdaten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Verbrieft	
Verbriefungsart	
Ratingsystem intern	
Bonitätsklasse intern	
OeNB Kreditforderungs ID	
Ausstehender Nominalwert	
Außerbilanzieller Wert	
Übertragener Betrag2	
Zinsabgrenzung Soll (Kundensicht)2	
Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht)2	
Rückstände2	
Ausfallwahrscheinlichkeit	
Daten zu Gegenpartei – Instrument	
Mandant Identnummer	
Gegenpartei Identnummer	
Instrument ID	
Rolle	
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Sicherheiten ID	
Zerlegungsansatz	
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit	
1 Verordnung (EU) 2016/867 der Europäischen Zentralbank über die Erhebung granularer Kreditdaten und Kreditrisikodaten (EZB/2016/13), ABl. Nr. L 144 vom 01.06.2016 S 44.
2 Diese Attribute sind nicht für Instrumente gegenüber natürlichen Personen zu melden.

Anlage 1A 2
Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/20133 (exkl. von 1A 1 umfasste Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze

Instrument – Daten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Vertrag ID4	
Rechtsträger	
Art des Instruments	
Schuldnergruppe	
Finanzdaten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Ratingsystem intern	
Bonitätsklasse intern	
Brutto-Buchwert5	
Nominale4	
Außerbilanzieller Wert4	
Ausfallwahrscheinlichkeit	
Daten zu Gegenpartei – Instrument	
Mandant Identnummer	
Gegenpartei Identnummer	
Instrument ID	
Rolle	
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Sicherheiten ID	
Zerlegungsansatz	
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit	
Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten	
Mandant Identnummer	
Referenzwert ID	
Instrument ID	
ISIN	
Referenzschuldner Identnummer	
Nominale	
3 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/558, ABl. Nr. L 116 vom 06.04.2021 S 25.
4 Diese Attribute sind nur für Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (exkl. von 1A 1 umfasste Kreditzusagen) zu melden.
5 Dieses Attribut ist nur für nicht-verbriefte Anteilsrechte zu melden.

Anlage 1A 3
Gehaltene Wertpapiere

Instrument – Daten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Art des Instruments	
Finanzdaten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Ausstehender Nominalwert	
Daten zu Gegenpartei – Instrument	
Mandant Identnummer	
Gegenpartei Identnummer	
Instrument ID	
Rolle	
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Sicherheiten ID	
Zerlegungsansatz	
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit	
Wertpapier – Daten zu Ratings und Risikoindikatoren	
Mandant Identnummer	
Instrument ID	
Ratingsystem intern6	
Bonitätsklasse intern6	
Ratingsystem standardisiert	
Bonitätsklasse standardisiert	
Verbriefungsart7	
Weighted Average Life7	
Attachment Point7	
Detachment Point7	
Ausfallwahrscheinlichkeit7	
Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten	
Mandant Identnummer	
Referenzwert ID	
Instrument ID	
ISIN	
Referenzschuldner Identnummer	
Nominale	
6 Dieses Attribut ist nur für Schuldverschreibungen und verbriefte Anteilsrechte zu melden.
7 Dieses Attribut ist nur für Verbriefungstranchen zu melden.

Anlage 1A 4
Gegenparteien
Risikodaten zu Gegenparteien	
Gegenpartei Identnummer	
Ratingsystem intern	
Bonitätsklasse intern	
Ratingsystem standardisiert	
Bonitätsklasse standardisiert	
Ausfallwahrscheinlichkeit	

Anlage 1A 5
Sicherheiten

Daten zu empfangenen Sicherheiten	
Mandant Identnummer	
Sicherheiten ID	
Art der Sicherheit	
Land der physischen Sicherheit8)	
8)	Land der Immobiliensicherheit oder Land des öffentlichen Registers bei Pfandrechten auf Schiffe bzw. auf sonstige physische Vermögenswerte. Anzugeben, sofern Vermögenswerte, die in einem Deckungsstock enthalten sind, besichert werden.

Anlage 1A 6
Meldung der institutsinternen Ratingsysteme

Auflistung der Ratingsysteme	
Ratingsystem intern	
Ratingsystem Quelle Identnummer	
Abgenommenes IRB Ratingsystem	
Bezeichnung Ratingsystem	
Bonitätsklassen je Ratingsystem	
Bonitätsklasse intern	
Ratingsystem intern	
Beschreibung Bonitätsklasse	
Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze	
Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze