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Anlage 2A 1 Kredite und Kreditzusagen |
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Instrument – Daten |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Art des Instruments |
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Schuldnergruppe |
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Finanzdaten |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Ausstehender Nominalwert |
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Außerbilanzieller Wert |
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Daten zu Gegenpartei – Instrument |
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Mandant Identnummer |
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Gegenpartei Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Rolle |
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Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Zerlegungsansatz |
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Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit |
4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.
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Anlage 2A 2 Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang römisch eins der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze |
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Instrument – Daten |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Art des Instruments |
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Schuldnergruppe |
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Finanzdaten |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Brutto-Buchwert |
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Nominale |
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Außerbilanzieller Wert |
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Daten zu Gegenpartei – Instrument |
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Mandant Identnummer |
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Gegenpartei Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Rolle |
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Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Zerlegungsansatz |
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Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit |
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Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten |
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Mandant Identnummer |
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Referenzwert ID |
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Instrument ID |
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ISIN |
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Referenzschuldner Identnummer |
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Nominale |
4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.
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Anlage 2A 3 Gehaltene Wertpapiere |
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Instrument – Daten |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Art des Instruments |
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Finanzdaten |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Ausstehender Nominalwert |
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Daten zu Gegenpartei – Instrument |
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Mandant Identnummer |
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Gegenpartei Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Rolle |
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Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit |
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Mandant Identnummer |
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Instrument ID4 |
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Zerlegungsansatz |
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Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit |
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Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten |
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Mandant Identnummer |
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Referenzwert ID |
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Instrument ID |
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ISIN |
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Referenzschuldner Identnummer |
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Nominale |
4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.
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Anlage 2A 4 Gegenparteien |
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Risikodaten zu Gegenparteien |
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Gegenpartei Identnummer |
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Ratingsystem intern |
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Bonitätsklasse intern |
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Ratingsystem standardisiert |
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Bonitätsklasse standardisiert |
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Ausfallwahrscheinlichkeit |
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Anlage 2A 5 Meldung der institutsinternen Ratingsysteme |
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Auflistung der Ratingsysteme |
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Ratingsystem intern |
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Ratingsystem Quelle Identnummer |
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Abgenommenes IRB Ratingsystem |
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Bezeichnung Ratingsystem |
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Bonitätsklassen je Ratingsystem |
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Bonitätsklasse intern |
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Ratingsystem intern |
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Beschreibung Bonitätsklasse |
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Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze |
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Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze |